Afin de contribuer à la réponse à cette question, je reprendrais d'abord deux commentaires :

Avantages d'un VPN

Le premier commentaire a été fait par lehollandaisvolant

Si on utilise le VPN sur toutes ses machines, alors on aura toujours une sortie (IP publique) identique. Pratique si on travaille sur une plateforme qui n'autorise que des connexions depuis un certain nombre d'IP à la fois. Je sais que pour mon blog j'injecte l'IP dans le jeton de connexion : si l'IP change, l'utilisateur est déconnecté (et c'est assez chiant sur TOR, ou avec une IP dynamique, mais c'est une bonne chose je pense). Ça empêche aussi aux trackers de lier toute une liste d'IP à un utilisateur, puis de croiser toutes les informations (si mon frère vient chez moi ou moi chez lui, par exemple : avec un VPN on ne voit pas que je me déplace physique dans le monde, je suis toujours au même endroit).

Le deuxième par Sebsauvage

Rendre le tracking plus difficile
Certains VPN ont une adresse IP de sortie unique, cCette adresse IP est partagée par *tous* les utilisateurs du VPN. Et c'est en fait un avantage : Cela brouille complètement les pistes. Plus possible de tracer le comportement d'un utilisateur unique par son IP, puisque derrière une IP il peut y avoir des centaines d'utilisateurs.
YouTube en 720p sans problème (chez Free)
Surfer plus vite Si vous avez une connexion avec un débit merdique, le VPN peut améliorer votre vitesse de surf. (La plupart des VPN sont configurés pour faire de la compression)

Ces deux commentaires montrent bien les avantages d'un VPN et se suffisent à eux mêmes.

Problèmes des VPN

Plus rapide que Tor, les VPN sont pour un usage différent. Car le gros problème est dans le fait qu'ils tracent tout ce que l'on fait. Le serveur a les logs de tout ce que l'on fait. On déporte donc la surveillance de tous un tas de site en un seul endroit. Un peu comme Cloudfare, Akamai et autres CDN qui servent de proxy à de nombreux sites, d'une certaine façon.

Personnellement, je recommanderai donc d'utiliser TOR si on veut être sûr que l'on a une vie privée quand on surfe sur le web. Et vous avez donc une réponse rapide et simple à la question, non ? ;-)