[www.linuxliveusb.com]
Comme ça se fait que ça n'était pas dans ma liste de liens, ça ?
C'est un logiciel pour Windows qui automatise l'installation d'une distribution Linux sur clé USB.
   1) insérez la clé USB
   2) choisissez votre distribution
   3) cliquez.

Le logiciel s'occupe de télécharger l'ISO et l'installer sur clé USB.
(Optionnellement, vous pouvez fournir un ISO que vous avez déjà.)

Un bon paquet de distributions sont supportées: http://www.linuxliveusb.com/fr/linux-pris-en-charge  (passez le curseur sur les lettres)

EDIT: Par email on me suggère aussi: http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/
et j'ajoute: http://unetbootin.sourceforge.net/

Et pour ceux qui ont du mal à booter sur clé USB (ou un PC trop vieux pour le faire), vous avez: http://www.plop.at/en/bootmanagers.html